Backtest là gì? Cách Backtest một hệ thống giao dịch

Làm thế nào để Backtest một chiến lược trading có lẽ là một trong những điều nhàm chán nhưng cần thiết mà bạn cần phải tìm hiểu nếu bạn muốn có sự tự tin trong từng giao dịch. Cho dù bạn có một hệ thống giao dịch bằng robot hay là copy chiến lược của ai đó thì việc Backtest vẫn là bắt buộc.

Backtest là gì ?

Backtest là chiêu thức chung để xem kế hoạch hoặc quy mô sẽ thực thi tốt như thế nào. Backtest nhìn nhận năng lực sống sót của kế hoạch thanh toán giao dịch bằng cách tò mò cách nó sẽ diễn ra bằng cách sử dụng tài liệu lịch sử dân tộc. Nếu Backtest hoạt động giải trí, thương nhân và nhà nghiên cứu và phân tích hoàn toàn có thể có sự tự tin để sử dụng nó trong tương lai .Một backtest được thực thi tốt mang lại tác dụng tích cực bảo vệ cho những nhà thanh toán giao dịch rằng kế hoạch này về cơ bản là có thời cơ và có năng lực mang lại doanh thu khi được thực thi trong thực tiễn. Một backtest được triển khai tốt mang lại hiệu quả dưới mức tối ưu sẽ khiến những nhà thanh toán giao dịch đổi khác hoặc khước từ kế hoạch .

Nguyên tắc Backtest mạng lưới hệ thống

Giao dịch Forex chứa nhiều rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn. Hầu như trader nào cũng sẽ luôn tìm kiếm cho mình một mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch có rủi ro đáng tiếc thấp nhất. Tuy nhiên, ai cũng cần hiểu được, thị trường tất cả chúng ta có rất nhiều mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch. Và tất cả chúng ta thì có quá nhiều sự lựa chọn. Dù muốn hay không thì một mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch vẫn luôn sống sót rủi ro đáng tiếc. Việc của tất cả chúng ta là làm thế nào để mạng lưới hệ thống đó hoàn toàn có thể hoạt động giải trí hiệu suất cao tốt nhất hoàn toàn có thể. Tức là có mức rủi ro đáng tiếc thấp nhưng năng lực có được doanh thu cao .Backtest mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch của bạn sẽ cung ứng cho bạn nhìn nhận khá vừa đủ về kỳ vọng này. Tuy nhiên việc backtest cũng sẽ có những hạn chế nhất định. Vậy cho nên vì thế bài viết ngày ngày hôm nay sẽ đưa ra cho bạn thêm một vài nguyên tắc trong việc backtest một mạng lưới hệ thống để đưa ra tác dụng đúng mực hơn về kỳ vọng của mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch mà bạn sử dụng .

• Chọn 30 tín hiệu để đưa vào backtest: Điều này nghe có vẻ như bạn sẽ cần phải backtest rất nhiều, tuy nhiên thì việc làm này sẽ cung cấp kết quả vững chắc hơn. 30 là con số tối thiểu, là một quy tắc chung trong thống kê.
• Hãy test cặp tiền tệ của bạn trong khoảng thời gian hơn một quý giao dịch: Mô hình giao dịch thay đổi hầu như trong mọi thời điểm. Một hệ thống có thể hoạt động hoàn toàn tốt trong một quý và hoàn toàn có thể gặp thất bại sau quý đó. Mở rộng việc backtest của bạn trong khoảng thời gian dài hơn sẽ đem lại kết quả tốt hơn.
• Đếm số pip: Khi bạn đã xong việc backtest, hãy đặt tất cả những giao dịch có lợi nhuận vào một cột trong bảng excel của bạn (hoặc bất kỳ công cụ nào bạn sử dụng) và những giao dịch thua lỗ trong một cột khác. Như vậy bạn có thể thấy được số lượng lệnh thắng và thua, và số pip trong tổng cộng những lệnh đó như thế nào.
• Đưa ra nguyên tắc: Nếu số pip trong những lệnh có lợi nhuận chiếm 55% trở lên trong tổng số tất cả các lệnh, có nghĩa là bạn đã có lợi nhuận. Nếu số pip của những lệnh có lợi nhuận lớn hơn những lệnh thua lỗ, nhưng tỷ lệ lại ít hơn 55%, thì có lẽ bạn cần mở rộng thời gian backtest của mình ra. Còn nếu tổng lệnh thua vượt quá tổng lệnh thắng cả về số pip và số lượng thì đây chính là một kỳ vọng không hề tích cực đối với hệ thống bạn đang sử dụng.

Hướng dẫn Backtest một EA ( Robot )

Bạn đang chiếm hữu 1 Robot Forex – Expert Advisors ( EA ) và muốn kiểm tra xem nó đã từng hoạt động giải trí tốt như mình kỳ vọng hay không ? Nếu nó hoạt động giải trí tốt trong quá khứ thì hoàn toàn có thể nó sẽ không thay đổi để sử dụng. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn kiểm thử một EA trong quá khứ với những dịch chuyển đã biết trước, xem nó hoạt động giải trí như thế nào nhé .Đầu tiên, bạn cần tải hàng loạt tài liệu trong quá khứ của 1 cặp mà bạn cần EA chạy thử .Tại giao diện MetaTrader 4, bạn chọn menu Tool > History Center hoặc nhấn phím F2 :

Sau đó cửa sổ History Center hiện ra, tại đây bạn chọn lần lượt các cặp tiền rồi chọn Download.

Để tích hợp Robot vào MT4, bạn đọc lại bài viết về Expert Advisors của mình nhé .Sau đó là thực thi Backtest, tại giao diện MT4, bạn vào menu View > Strategy Tester hoặc nhấn tổng hợp phím Ctrl + R để hiện ra hành lang cửa số để thực thi backtest :

Để tắt hiển thị hành lang cửa số những lệnh thanh toán giao dịch trên thị trường, bạn nhấn tổng hợp phím Ctrl + T, muốn hiện lại thì nhấn lại tổng hợp phím này. Việc này nhằm mục đích mục tiêu để view rộng hơn trên MT4 .

Các thông tin cần chú ý quan tâm :

• Có thể chọn backtest EA hoặc Indicator
• Có thể chọn bất kỳ 1 cặp tiền tệ để backtest
• Model: Every tick – khi bạn cần test chính xác theo thị trường.
• Use date: Chọn khoảng thời gian cần backtets
• Visual mode: Kéo thả để tua nhanh hay chậm
• Period: Chọn khung thời gian
• Spread: Chọn chênh lệch giá Bid/Ask
• Expert Properties: Tùy chỉnh thông số đầu vào EA, Indicator hoặc dòng tiền đổ vào.
• Đặc biệt chức năng Optimization: khi chọn chế độ này, MT4 sẽ chạy chậm lại. Do nó dò tìm và đưa ra các thông số input tốt cho bạn

Những quan tâm quan trọng

• Kết quả backtest chỉ phản ánh phần nào độ hiệu quả của EA. Kết quả thực tế và kết quả backtest luôn có sự chênh lệch. Sự chênh lệch kết quả này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Kết quả backtest có thể tốt hơn hoặc xấu hơn so với kết quả khi chạy thực tế.
• Sử dụng khung thời gian nhỏ chạy backtest sẽ cho kết quả có sai lệch lớn so với khi chạy thực tế.
• Với các robot đặt lệnh có sử dụng SL và TP, việc cài đặt SL và TP càng nhỏ thì kết quả sai lệch so với kết quả thực tế càng lớn.
• Thông thường kết quả backtest luôn tốt hơn so với khi chạy thực tế. Có một số trường hợp (do chiến thuật giao dịch) kết quả backtest sẽ thấp hơn so với kết quả thực tế.
• Khi chạy backtest trên khung thời gian nhỏ bạn chỉ chạy được trong khoảng thời gian ngắn, bạn muốn backtest trong khoảng thời gian dài bạn phải backtest trên khung thời gian lớn hơn.

Kết luận

Backtest là một trong những góc nhìn quan trọng nhất khi tăng trưởng mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch. Nếu được thiết lập và giải thích hợp lý, nó hoàn toàn có thể giúp những nhà đầu tư tối ưu hóa và cải tổ kế hoạch thanh toán giao dịch của mình cũng như hoàn toàn có thể tạo được thêm niềm tin trước khi bước vào quốc tế thanh toán giao dịch thật .

Chia sẻ

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại

Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại CryptoViet.com.