Phương sai (Variance) dùng để đo mức chênh lệch giữa các số liệu trong một tập dữ liệu của bảng thống kê. Phương pháp này rất hữu dụng trong việc xây dựng các mô hình thống kê chi tiết và có tính ứng dụng cao. Để tìm hiểu chi tiết hơn về khái niệm phương sai là gì cũng như công thức tính phương sai ra sao,vv…

Trong bài viết này, tổng thể sẽ được giải đáp .

Phương sai là gì?

Phương sai còn được gọi là Variance, có ký hiệu ( σ2 ) trong thống kê. Là một bảng số liệu bộc lộ sự đặc trưng của độ phân tán những số liệu trong tập dữ liệu so với giá trị trung bình. Nếu phương sai bộc lộ giá trị nhỏ nghĩa là bộ số liệu đó có những giá trị gần với giá trị trung bình .

Ví dụ về phương sai

Để hiểu rõ hơn về khái niệm phương sai, bạn có thể xem qua ví dụ cụ thể về đầu tư dưới đây:

Lợi tức của một CP là :

• Trong năm tiên phong : 10 % .
• Trong năm hai : 20 % .
• Trong năm ba : – 15 % .

Trung bình doanh thu của ba năm này là 5 %. Sự độc lạ giữa mỗi lần hoàn vốn và giá trị trung bình là 5 %, 15 % và – 20 % cho mỗi năm liên tục .
Bình phương tương ứng của những độ lệch này sẽ là : 25 %, 225 % và 400 % .

• Tổng những độ lệch bình phương này là 650 % .

Ta chia tổng số 650 % cho số lần hoàn vốn ( 3 trong những trường hợp này ) sẽ có được phương sai là 216,67 %. Lấy căn bậc hai của phương sai sẽ ra độ lệch chuẩn là 14,72 % cho doanh thu .

Công thức tính phương sai

Phương sai sẽ được tính bằng cách xác định giá trị chênh lệch giữa mỗi số trong tập dữ liệu với giá trị trung bình. Sau đó bình phương các chênh lệch với mục đích mang giá trị dương và không triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng chia tổng số lượng quan sát trong tập dữ liệu. Tất cả sẽ được thể hiện thông qua công thức như sau.

Trong đó :

• x : là giá trị trong tập dữ liệu .
• µ là giá trị trung bình của tập dữ liệu .
• N là số lượng giá trị trong tập dữ liệu .

Cách sử dụng phương sai như thế nào?

Trong góp vốn đầu tư, việc dịch chuyển của thị trường luôn sống sót những rủi ro đáng tiếc trong đó. Vì thế, việc xác lập được phương sai sẽ giúp những nhà đầu tư xác lập được mức độ rủi ro đáng tiếc khi góp vốn đầu tư mua một loại sàn chứng khoán nào đó .
Đối với trường hợp phương sai lớn sẽ biểu lộ rằng những số trong tập tài liệu khác xa với giá trị trung bình. Tương tự trường hợp phương sai nhỏ sẽ ngược lại. Khi giá trị của phương sai bằng 0 những giá trị trong tập dữ liệu sẽ giống hệt nhau .

Đánh giá ưu và nhược điểm của phương sai

• Ưu điểm: Phương sai giúp xử lý tất cả các độ lệch so với giá trị trung bình, kể cả hướng di chuyển. Vì thế nó không bị loại bỏ và trên thực tế, phương sai không thể bằng 0 vì không thể có lỗi trong tập dữ liệu.

• Nhược điểm: Một bất lợi của phương sai có thể kể đến đó là làm tăng trọng số cho dữ liệu không liên quan. Nghĩa là các giá trị ngoại lai có giá trị khác xa với giá trị trung bình. Khi chúng ta bình phương các giá trị này, có thể làm lệch tập dữ liệu.

  Xem thêm: 100 cap về bầu trời, stt về bầu trời hay nhẹ nhàng và ý nghĩa

Phương sai trong đầu tư

Phương sai là một giải pháp tham số được nhìn nhận quan trọng trong nghành góp vốn đầu tư. Sử dụng thông số đối sánh tương quan, xác lập phương sai chuẩn nhất để nhà đầu tư hoàn toàn có thể phân chia gia tài hài hòa và hợp lý khi góp vốn đầu tư. Giúp tối ưu hóa doanh thu và giảm mức rủi ro đáng tiếc cao nhất .

Kết luận

Qua bài viết trên, chúng tôi đã cung ứng đến bạn đọc những thông tin có ích nhất về phương sai là gì và những nội dung tương quan đến phương sai trong góp vốn đầu tư. Hy vọng đây sẽ là những thông tin giúp bạn đọc có thêm kỹ năng và kiến thức để tích góp cho nghành mà mình sẽ góp vốn đầu tư sau này .

Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn

Source: http://139.180.218.5
Category: tản mạn