Bàn thêm về Ngày Bùng Nổ Theo Đà (FTD) của O’Neil – Những bổ sung từ các đệ tử chân truyền – Happy Live

Chúng ta đều biết ngày Bùng Nổ Theo Đà (FTD) là một trong những công cụ quan trọng xác nhận đáy của O’Neil được trình bày trong bộ sách ‘Làm Giàu Từ Chứng Khoán”

Tuy nhiên, viêc thực hành thực tế thực tiễn ngày Bùng Nổ Theo23 Đà và kể cả đếm số ngày Phân Phối không hề thuận tiện .

Có nhiều tranh cãi trong nhiều năm về việc điều gì tạo ra một ngày phân phối và ngày bùng nổ theo đà đúng mực. Trong nhiều năm quản trị hạng mục góp vốn đầu tư cho Bill O’Neil, chúng tôi đã nhận thấy có nhiều tranh cãi kịch liệt thậm chí còn ngay trong những nhà quản trị hạng mục xuất sắc của công ty góp vốn đầu tư vốn O’Neil. Khi Bill và tôi triển khai những buổi hội thảo chiến lược góp vốn đầu tư, chúng tôi thường nhận được những câu hỏi về việc làm rõ hơn nữa về cách nhận diện ngày phân phối và ngày bùng nổ theo đà từ những bạn đọc của cuốn sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán .

Một phần của cuộc tranh cãi này đến từ nhiều cách hiểu khác nhau trong việc nhận thức hành vi giá / khối lượng, gồm có hình dạng của thanh giá ( gồm có giá ngừng hoạt động như thế nào so với ngày trước ), ngày bùng nổ theo đà Open vào ngày nào, và chỉ số Nasdaq Composite hoặc S&P 500 nên giảm bao nhiêu trước khi khởi đầu đếm ngày Bùng Nổ Theo Đà, cùng hàng loạt yếu tố khác. Nguyên nhân khác của cuộc tranh cãi này đến từ việc nó không hề có quy tắc đúng mực
Sau đây là một số ít bổ trợ từ những đệ tử chân truyền của O’Neil. Bạn đọc ở Nước Ta cần biết thêm để xem xét vận dụng vào thực tiễn .

Ngày bùng nổ theo đà

Ngày bùng nổ theo đà là tín hiệu mua thường Open sau ngày thứ tư của Đợt Nỗ Lực Hồi Phục. O’Neil đã sử dụng định nghĩa ngày bùng nổ theo đà ( FTD ) là ngày những chỉ số thị trường có mức tăng tối thiểu từ 1 % trở lên với khối lượng cao hơn ngày hôm trước, thường Open ở ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 của đợt nỗ lực hồi sinh từ một đáy. Đợt nỗ lực Phục hồi được định nghĩa sau khi chỉ số Nasdaq Composite hoặc S&P 500 trải qua một đợt trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh. Việc đếm ngày trong đợt nỗ lực Phục hồi được tính từ ngày tiên phong mà chỉ số ngừng hoạt động giải trí cao hơn sau khi tạo đáy mới, nhưng cũng trọn vẹn hoàn toàn có thể là ngày mà chỉ số ngừng hoạt động giải trí tạo đáy mới nhưng giá đóng cửa nằm ở nửa trên của khung giá ngày, cho thấy có lực cầu tương hỗ từ đáy. Ví dụ, giá đóng cửa nằm ở nửa trên khung giá ngày với khối lượng lớn vào ngày 8 tháng 10 năm 1998 ( xem Hình 7.4 ), vốn trọn vẹn hoàn toàn có thể xem là ngày phân phối vì chỉ số thực tiễn đã giảm hơn 0.1 % với khối lượng lớn, nên được tính là ngày 1 của đợt nỗ lực hồi sinh. Khi chỉ số thị trường đóng cửa ở giữa khung giá ngày với khối lượng rất cao, nó gần như được xem là hành vi tích góp hơn là phân phối .

Trong 1 số ít trường hợp khan hiếm, ngày bùng nổ theo đà hoàn toàn có thể Open ở ngày 3 của đợt nỗ lực phục sinh nhưng toàn bộ ba ngày này đều phải tăng giá với khối lượng tăng dần ví dụ điển hình như 15 tháng 1 đến 17 tháng 1 năm 1999 ở chỉ số Nasdaq Composite, hoặc ba tuần trước đó nên có hành vi giá tương đối chặt ví dụ điển hình như những tuần tăng giá dẫn đến ngày bùng nổ theo đà vào ngày 5 tháng 1 năm 1987 .

Mức tăng nhu yếu tối thiểu để được xem là ngày bùng nổ theo đà

Có một mức tăng giá tối thiểu ở chỉ số Nasdaq Composite hoặc S&P 500 ( thường Open ở ngày 4 đến ngày 7 của đợt nỗ lực hồi sinh ) để gọi là ngày bùng nổ theo đà. Mức tăng này hiếm khi biến hóa so với chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500, nhưng vài lần, O’Neil đã kiểm soát và điều chỉnh mức tăng tối thiểu này lên 1.7 % hoặc 2 % dựa trên độ dịch chuyển của chỉ số. Khi những chỉ số cho thấy có sự biến hóa đáng kể trong độ dịch chuyển sau nhiều tuần, thì O’Neil không ít kiểm soát và điều chỉnh ( cộng hoặc trừ ) mức tăng tối thiểu này để cân chỉnh với sự tăng lên hoặc giảm xuống của độ dịch chuyển. Theo quan điểm của chúng tôi, việc kiểm soát và điều chỉnh mức tăng tối thiểu cho độ dịch chuyển của chỉ số là hài hòa và hợp lý và những điều tra và nghiên cứu thống kê về độ dịch chuyển thị trường cùng với ngày bùng nổ theo đà trong quá khứ cho thấy mức tăng tối ưu vẫn duy trì ở mức 1 % cho cả hai chỉ số từ năm 1974 đến 1999, nhưng sau đó tăng lên 1.7 % trong quá trình từ tháng 1 năm 1998 đến tháng 12 năm 2002 vì có vật chứng rõ ràng trong việc tăng lên của độ dịch chuyển, khởi đầu từ tháng 1 năm 1998. Độ dịch chuyển vẫn duy trì ở mức cao trong suốt dài này, thậm chí còn cho đến năm 2003, khi mức tăng nhu yếu được kiểm soát và điều chỉnh trở lại và giảm về 1.4 % .Điều quan trọng cần quan tâm về mức tăng tối thiểu này là nó không luôn luôn giống nhau cho cả hai chỉ số. Vào tháng 1 năm 2004, mức tăng tối thiểu là 1.1 % so với chỉ số S&P 500 vì chỉ số này rõ ràng có độ dịch chuyển thấp hơn, trong khi mức tăng tối thiểu so với chỉ số Nasdaq Composite vẫn duy trì ở mức 1.4 %. Vào năm 2008, khi độ dịch chuyển thị trường tăng vọt một lần nữa, mức tăng tối thiểu này lại tăng lên 2.1 % so với chỉ số Nasdaq Composite và 2 % so với chỉ số S&P 500. Hiện tại, tại thời gian tôi viết cuốn sách này vào đầu năm 2010, mức tăng tối thiểu so với Nasdaq Composte và S&P 500 để được xem là ngày bùng nổ theo đà, là 1.5 % cho cả hai chỉ số. Do đó, hãy nhớ rằng mức tăng tối thiểu hoàn toàn có thể được kiểm soát và điều chỉnh nếu như độ dịch chuyển thị trường liên tục tăng trong tương lai. Hiện tại, chúng tôi định nghĩa mức tăng tối thiểu 1.5 % cho cả chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500, với khối lượng cao hơn ngày hôm trước, thường Open ở ngày 4 đến ngày 7 của đợt nỗ lực hồi sinh, là ngày bùng nổ theo đà .
Nguồn : Chiemtinhtaichinh

Có thể bạn quan tâm:

Bộ sách “Làm Giàu Qua Chứng Khoán” (How To Make Money In Stock) phiên bản mới + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM”

Đặt sách